Hi, I see some code in strategy as follows:
def __init__(self):
# To control operation entries
self.orderid = None
# Create SMA on 2nd data
sma = btind.MovAv.SMA(self.data1, period=self.p.period)
# Create a CrossOver Signal from close an moving average
self.signal = btind.CrossOver(self.data1.close, sma)
I wonder why the sma isn't prefixed by self. while signal is. Is there any guidance tell us when to use self or not?
Got it. I misunderstood something stupidly.
@ab_trader thank you for your reply.
Suppose the data is as follows：
2019-01-01, ...
2019-02-15, ...
At first bar, that is 2019-1-1, I issue an order, then it will be executed at the second bar, that is 2019-2-15. Now, I want the order to expire on 2019-1-10. How to do it?
I think if I can set a valid day for the market order, the problem can be solved easily.
My fault. Thank you.
@barton05 said in Walk Forward Analysis Demonstration:
jsonConfigMap
Thank you for your code, Barton05. When I run your code, I get NameError: name 'jsonConfigMap' is not defined. Could you tell mei how to fix it?
Hi, backtrader. In the doc, it says a strategy can
be notified through notify_trade(trade) of any opening/updating/closing trade.
I know how to open, close a trade. But I don't know how to update a trade, could anyone give an example?
Thanks in advance.
为普及backtrader在中文世界的应用，我们编写了中文版“扫地僧backtrader给力教程系列”，并开发了相应的视频课程：
《扫地僧Backtrader给力教程系列一：量化回测核心篇 增订版》
《扫地僧 Backtrader 给力教程系列二：量化回测与实盘交易高级篇》
课程并不按照backtrader文档讲解，而是针对中国用户的思维习惯讲解，极大地降低中国用户的学习门槛。
这两个系列教程和相应源码，构成了backtrader完备的闭环生态系统，意味着个人和小团队量化研究与交易有了一个高质量低成本的全新选择，可以：
完成从量化回测到实盘交易的整个过程，
支持从股票、数字货币到外汇、期货、期权全品类资产
采用经典量化到机器学习的所有技术
从无界面模式到图形界面模式的全模式回测
从经典回测到高级多股walk forward滚动回测
是时候开启你的量化交易之旅了！
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@backtrader In chinese future market, sessionstart is 21:00 and sessionend is 15:00 next day. So, you see sessionstart is indeed larger than session end. Can backtrader process this situation correctly?
Hi, in Chinese furtures market. A trading day starts at 21:00 and ends at 15:00 next day. That means session start and session end in different day. When live trading, the resample won't behave correctly by default. So, I wonder if it is possible to set session start and session end in different day?